Открытые позиции: ключевой показатель для понимания движений рынка

Вы можете заметить, что значение открытого интереса постоянно растет. В первую очередь это связано с тем, что контракт BRV9 только вступил в свои права и большинство трейдеров закрыли свои позиции на предыдущем контракте BRU9 и открыли новые позиции в контракте BRV9. Интерактивный график индикатора открытый интерес Рассмотрим иллюстрацию, биржи и торговые площадки сообщают информацию об отрытом интересе в конце дня, то есть с задержкой.

Урок состоит в том, что OI может оказаться очень полезным для нас. По самой своей природе рынки не могут позволить каждому покупать на минимумах и продавать на максимумах. Однако обратное — покупка на максимумах и продажа на минимумах — вполне реально. Поэтому, если вы хотите найти рынок, который собирается стать действительно интересным, ищите моменты, когда там нет открытых позиций. В отличие от них открытые позиции — это чистое количество контрактов на конец дня.

Каждый срочный контракт (будь то фьючерс или опцион) имеет срок обращения и дату окончания или экспирацию. Биржа устроена таким образом, что одновременно торгуются несколько фьючерсных или опционных контрактов с разными датами исполнения. Но наиболее ликвидным считается тот контракт, у которого экспирация ближе. Массовые ликвидации обычно происходят, когда покупатели (длинные позиции) чрезмерно оптимистичны. Следовательно, 7% внутридневная коррекция принудительно останавливает всех, кто использует кредитное плечо 15x или выше.

Понятие открытого интереса

Индикатор отображает все открытые сделки независимо от того, являются ли они сделками для коротких или длинных позиций. Он демонстрирует реальное значение числа открытых позиций без учета вида сделки. Для сохранения актуальности информации алгоритм индикатора составлен так , чтобы не происходило изменение его данных в случае одновременного закрытия старых контрактов с открытием новых. Открытый интерес (ОИ) дает ключевую информацию о ликвидности контрактов. Если для контрактов нет открытого интереса, то для них нет и срочного рынка.

• Отскок курса, показанный справа, гораздо более бурный и без заметной коррекции, однако открытый интерес остается относительно стабильным.
• Индикатор отображает все открытые сделки независимо от того, являются ли они сделками для коротких или длинных позиций.
• Индикатор открытого интереса – мало использующийся индикатор на рынке криптовалют.
• При прочих равных условиях, чем больше ОИ, тем легче будет торговать этими контрактами при разумном спреде между спросом и предложением.

Мы видим, что высокие значения «открытого интереса» и низкие значения коммерческого позиционирования предоставляют отличные ситуации для открытия коротких позиций. Мы также видим, что максимум на графике открытого интереса предшествовал снижению доллара в начале 2005. Затем на нижнем графике сформировался минимум, за которым последовало долларовое ралли. Тот факт, что сигналы не всегда точные не позволяет нам торговать только по одному этому индикатору. На следующем графике вы видите, кроме графика золота и индикатора на основе «открытого интереса», 26-недельный стохастик чистого коммерческого позиционирования.

Что такое Open Interest (открытый интерес) и как им пользоваться в торговле криптовалютами?

Все показатели рассчитываются на основании реальных рыночных данных о позициях трейдеров с крупнейших торговых площадок Forex. Торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Вычисление открытого интереса усложняется, если мы примем во внимание, что каждый трейдер покупает/продает у другого участника рынка, который, соответственно, продает/покупает.

Когда контракты имеют большой ОИ, то у них появляется большое количество покупателей и продавцов. Активный срочный рынок увеличивает шансы на исполнение биржевых заявок по хорошим ценам. При прочих равных условиях, чем больше ОИ, тем легче будет торговать этими контрактами при разумном спреде между спросом и предложением. Открытый интерес — это общее количество фьючерсных контрактов, находящихся у участников рынка на конец торгового дня.

Без разделения позиций по группам трейдеров получаем информацию по индикатору ОИ (в том числе можно и в Квике). Она внушала сильную уверенность настолько, что в остальных 10% меня просто постоянно нокаутировало. А потом наступил 2015 год, к которому я не был готов. Деньги с рынка ушли массово, ОИ «обнулились», сложились на 40% и стали показывать по другому. Впрочем, к текущему моменту (2020г) ОИ по всем инструментам так особо и не восстановились.

Comments to Открытый интерес (Open Interest)

OI Analyzer раскладывает данные открытого интереса (ОИ), поэтому он работает только на срочных рынках, то есть на фьючерсных и опционных контрактах. Повышает вероятность пробоя трендовых линий (соответсвенно и смены направления тренда) и ценовых уровней, тогда как ее падение делает возможным отскок в дальнейшем. Таким образом, сопоставительный анализ индикаторов ОИ и объема демонстрирует «упругость» рынка. По факту совершения сделок значение индикатора объема всегда возрастает, а показатель ОИ при тех же условиях способен сохранять позиции или убывать. Это данные по позициям игроков, которые остались активными после закрытия торгового дня. Данные позиции отрытого интереса наносятся на интерактивный график в виде столбиков.

«Открытый интерес», как и «Объём», так или иначе завязан на количестве совершаемых сделок, но отличие имеется. «Открытый интерес» зависит от числа сделок, которые ведут к увеличению количества открытых контрактов, а «Объём» — это производная вообще ото всех сделок. «Открытый интерес» применим только к инструментам срочного рынка, т.к. Здесь всё «безразмерно», например, фьючерсных контрактов может быть заключено сколько угодно, когда количество акций на рынке лимитировано. Большой объём обычно указывает на больший интерес к ценным бумагам и присутствие крупных игроков.

Как формируется открытый интерес

Мы же рассмотрим опережающие индикаторы и подробно расскажем, в чём их преимущества. Однако на рынке не всегда бывают такие идеальные ситуации, когда обе стороны одновременно открывают или закрывают свои позиции, что должно приводить к увеличению или уменьшению открытого интереса. Часто вы можете заметить, что открытый интерес ни растет и ни падает. Это связано с тем, что в сделке одна из сторон открывает позицию, а другая ее закрывает. В таком случае значение открытого интереса останется неизменным.

https://fxtop.biz/ растёт, когда цена соответствующих контрактов показывает направленный тренд. В этот период на рынке открывается всё больше позиций. Если сумма всех длинных позиций на рынке равна 1000 контрактов, то это означает что сумма всех коротких позиций на этом же рынке тоже равна 1000 контрактов, а открытый интерес составляет те же 1000 контрактов.

Он является показателем общего объема открытых сделок. Иначе говоря, кривая индикатора показывает суммарное число фьючерсных контрактов, которые открыты на рынке деривативов по определенному базовому торговому инструменту. То есть происходит увеличение суммарного количества открытых позиций, что провоцирует рост открытого интереса. Значение открытого интереса не изменяется, если производится заключение новой сделки одним из трейдеров при одновременном выходе из старой позиции другим трейдером. Анализ этих изменений в конце торгового дня позволяет судить происходил ли приток капитала деньги на рынок или же деньги уходили с него, то есть о силе или слабости текущего тренда.

Обладая такими данными, вы https://fxinvest.info/ отслеживать участки цены, на которых участники биржи открывают свои позиции или закрывают. Вы можете заметить, что резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно с сентября. Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября. Многие трейдеры переходят на новый контракт как раз за несколько дней до того, когда предыдущий контракт истечет. Например, можно использовать два индикатора (один в режиме «Ratio» с отображением одной линии, другой в режиме «Индекс NET-позиции» с периодом 120 часов) – смотрите скрин ниже. Всего за каких-то 4 дня – и свыше 500 пунктов профита «в кармане», и это при минимальной просадке.

Торговые индикаторы в сообществе трейдеров часто вызывают большую дискуссию вокруг себя. Открытый интерес – отличный индикатор, но, как и все остальные, он должен использоваться в сочетании с другими индикаторами. Интерес для этих сильных рук заключается в том, чтобы заставить капитулировавших игроков войти в состояние FOMO. Тогда, те переключаются на покупку и таким образом генерируют деньги для первых, кто чаще всего позиционировал себя без рычага – то есть сильные руки.

Разница https://forexclock.net/ и объёма заключается в том, что объём отражает количество купленных-проданных контрактов (оборот на рынке), а открытый интерес показывает размер рынка (количество наличного товара). Сегодня хотела бы поговорить о понятии открытого интереса на рынке криптовалют, чем понимание этого понятия может помочь нам в торговле и как интерпретировать данные показатели. Трейдеры всегда ищут информацию, чтобы получить некоторое преимущество на рынке, а самая ценная информация– это та, которая дает нам представление о том, что же делают другие трейдеры. Объем – это количество акций (или контрактов), по которым совершались торговые операции за некоторый период времени (час, день, неделю, месяц и т.д.). Анализ объема торгов – неотъемлемый и очень важный элемент технического анализа. По динамике объема можно судить о значимости и силе ценового движения.